I ett inledande tal berättade Frederik om hur mycket Sverige betyder för dem.
LÄS MER: Danska kronprinsessparet i Stockholm
– Vi har nära släkt här i Stockholm och kommer hit ofta och gärna. Vi vill signalera att Danmark och Sverige har något ganska speciellt tillsammans, berättade han.
När det var dags för fotografering blåste det plötsligt in orkanvindar över kungligheterana och välkomstdelegationen där de stod på höjden med utsikt över Stockholm.
LÄS MER: Victorias djupa oro för sjukdomen
Danskarna drabbades värst. Den annars så välfriserade Frederiks gråa kalufs förvandlades plötsligt till ett riktigt burr. Även Mary hade uppenbara problem med frisyren som plötsligt spretade rakt upp.
Victoria, 39, kunde inte hålla sig för skratt och vi gissar på att hon precis som Stoppa Pressarna såg uppenbara likheter med Cameron Diaz, 44, frilla i filmen "Den där Mary".
LÄS MER: Silvia chockad av älskarinnans nya utspel
Kungligheten som klarade av blåsten bäst var prins Daniel, 43. Hans välkammade backslick av italiensk modell rörde sig inte en milimeter och den stora frågan är vad prinsens hårhemlighet består av?
Vi gissar på en speciell pomada som gjord för det nordiska klimatet. Möjligen en kunglig brylcreem med sting?
LÄS MER: Prins Daniels mörka hemlighet
LÄS MER: Carl Philip i sängen – något i hästväg!
LÄS MER: Änkan berättar allt om Noppes död
Kronprins Frederik, 49, och hans Mary, 45, var på gott humör när de under sin första dag i Stockholm anlände till Münchenbryggeriet.